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2015年銀行從業資格《風險管理》考試題庫及答案
第1題
下列屬于商業銀行風險管理戰略的內容的是( )。
A.戰略目標和戰略方式
B.戰略目標和實現路徑
C.戰略目標和實現方式
D.戰略目標和戰略管理
正確答案：B
第2題
( )是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。
A.負債流動性
B.資產流動性
C.貸款流動性
D.現金流動性
正確答案：B
第3題
商業銀行應當定期對因資產、負債及表外項目變化所產生的現金流量及期限變化進行分析，以正確預測未來特定時段的資金凈需求的是( )。
A.情景分析
B.壓力測試
C.融資缺口
D.流動性管理
正確答案：B
第4題
以下說法中不正確的是( )。
A.違約頻率是事后的檢驗結果
B.違約概率和違約頻率不是同一個概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D.違約概率是分析模型作出的事前預測
正確答案：C
第5題
( )是商業銀行無論采取集中型還是分散型風險管理部門必不可少的核心職能。
A.數據分析能力
B.價格核準能力
C.模型創建能力
D.風險檢測和分析
正確答案：D
第6題
某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括( )。
A.匯率風險
B.重新定價風險
C.期權性風險
D.基準風險
正確答案：B
第7題
下列屬于按風險誘發原因分類的是( )。
A.政治風險和社會風險
B.系統性風險和非系統性風險
C.信用風險和市場風險
D.純粹風險和投機風險
正確答案：C
第8題
與綜合風險報告內容不同，專項風險報告主要是( )。
A.轄內各類風險總體狀況
B.風險應對策略
C.對管理范圍的重大風險事項進行報告
D.加強風險管理
正確答案：C
第9題
下列關于戰略規劃的說法，錯誤的是( )。
A.在信用卡擴展規劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源/技術設備要求等符合戰略規劃的要求
B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色
C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃
D.戰略規劃應當從戰略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面
正確答案：C
第10題
下列不屬于商品價格風險的是( )。
A.農產品
B.礦產品
C.股票
D.黃金
正確答案：D
第11題
不屬于流動性風險評估的是( )。
A.流動性比率
B.現金流分析
C.久期分析
D.情景分析
正確答案：D
第12題
( )也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。
A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期權性風險
正確答案：A
第13題
下列關于主權風險評級的說法錯誤的是( )。
A.主權評級是各國直接和間接影響債務人履行其對外償債義務的能力
B.比較通用的主權評級模型由經濟學家坎托和帕克提出
C.主權分析評級必須是靜態的
D.朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進行了擴展
正確答案：C
第14題
普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括( )。
A.改善公司治理結構
B.預先做好防范危機的準備
C.利用精確的數量模型進行量化
D.確保各類主要風險得到正確識別和排序
正確答案：C
第15題
( )是商業銀行的核心“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統能夠長期、不間斷地運行。
A.商業銀行風險管理流程
B.商業銀行公司治理
C.商業銀行內部控制
D.商業銀行信息系統安全管理
正確答案：D
第16題
風險識別包括( )兩個環節。
A.感知風險和預測風險
B.感知風險和分析風險
C.預測風險和分析風險
D.感知風險和控制風險
正確答案：B
第17題
下列關于戰略風險評估說法錯誤的是( )。
A.戰略風險執行之前，應當認真估計其是否與商業銀行的長期發展目標和戰略規劃保持一致
B.商業銀行新推出的房屋貸款計劃獲得了市場的廣泛接受和認可，被認為是“成功的戰略規劃”
C.針對未來不確定的經濟、政治因素，商業銀行可以利用情景分析法，分別評估有利、正常和不利的市場條件下，戰略規劃和實施方案可能對其產生的影響
D.董事會、各級管理人員、戰略管理部門以及法律/內部審計部門對有效的戰略風險評估負有間接的責任
正確答案：D
第18題
商業銀行應當對信息系統項目的立項、開發、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業銀行系統設計/開發應持有的態度是( )。
A.追求快速見效，只需考慮短期效果
B.系統要大而全，使用國內領先的信息設備
C.從戰略高度評價經營管理的需求，慎重對待系統設計、開發全過程
D.系統越大越好，可以超越本行業的業務
正確答案：C
第19題
在操作風險的三種計量方法中，風險敏感性最強的是( )。
A.標準法
B.高級計量法
C.基本指標法
D.專家判斷法
正確答案：B
第20題
下列關于貸款遷徙類指標說法不正確的是( )。
A.風險遷徙類指標是衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標
B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C.期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為關注類/次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和
D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額
正確答案：C
第21題
( )通常被認為是商業銀行破產的直接原因。
A.流動性風險
B.信用風險
C.操作風險
D.市場風險
正確答案：A
第22題
客戶信用評級對企業信用分析的使用最為廣泛的系統是( )。
A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs
正確答案：B
第23題
銀行監管的有效實施必須具備完善的法律法規體系，從而為銀行監管提供全面有效的法規依據。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由( )三個層級的法律規范構成。
A.法律、行政法規、規章
B.立法、行政法規、規章
C.法律、監管文件、制度
D.立法、監管文件、制度
正確答案：A
第24題
下列關于商業銀行在完善內部控制體系的理解不正確的是( )。
A.高級管理層制定適當的內部控制政策
B.董事會負責建立并實施一個充分有效的內部控制體系
C.內部控制不屬于商業銀行日常工作的一部分
D.監事會負責監督董事會、高級管理層完善內部控制體系
正確答案：C
第25題
巴塞爾委員會以( )方式把商業銀行面臨的風險分為八大類。
A.損失結果
B.風險事故
C.風險發生的范圍
D.誘發風險的原因
正確答案：D
第26題
某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過( )，賣出美元，買入日元，滿足對外日元的需求。
A.期貨交易
B.即期外匯交易
C.遠期外匯交易
D.期權交易
正確答案：B
第27題
在情景分析中，商業銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是( )。
A.市場對信用等級特別重視，商業銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業銀行獲益，一些受到損害
B.商業銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產
C.分析商業銀行正常狀況下的現金流量變化
D.商業銀行分析現金流入采用較晚的日期，而在分析現金流出時采用較早的日期
正確答案：B
第28題
( )是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。
A.風險監測
B.風險計量
C.風險控制
D.風險識別
正確答案：C
第29題
下列關于違約概率說法錯誤的是( )。
A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性
B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約的較高者
C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致
D.違約概率與違約頻率不是同一個概念
正確答案：C
第30題
商業銀行風險識別最基本、最常用的方法是( )。
A.制作風險清單
B.情景分析法
C.專家預測法
D.錄制清單法
正確答案：A
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