銀行從業資格考點速記：流動性風險管理

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銀行從業資格考點速記：流動性風險管理

　　2022年銀行從業考試已考完，未報考的考生紛紛在準備2023年的考試了吧。不知道大家現在復習得怎么樣？下面是小編幫大家整理的銀行從業資格考點速記：流動性風險管理，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銀行從業資格考點速記：流動性風險管理

　　銀行從業資格考點速記：流動性風險管理 1

　　1、流動性風險的分類【市場流動性風險、融資流動性風險】

　　（1）市場流動性風險

　　指由于市場深度不足或市場動蕩，商業銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險，反映了商業銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現的能力。

　　（2）融資流動性風險

　　指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險，反映了商業銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。

　　2、流動性風險的管控手段

　　（1）現金流量管理

　　（2）限額管理

　　（3）融資管理

　　（4）壓力測試

　　（5）應急計劃

　　3、流動性風險管理要求

　　（1）流動性風險管理的治理架構

　　銀行應指定專門部門負責流動性風險管理，流動性風險管理職能應與業務經營職能保持獨立。

　　（2）流動性風險管理制度框架（至少每年評估一次）

　　①流動性風險偏好

　　②流動性風險管理策略：明確總體目標、管理模式、主要政策和程序

　　③流動性風險管理政策和程序：主要包括現金流測算和分析、早期預警、流動性風險限額管理、融資管理、日間流動性風險管理、壓力測試、應急計劃、優質流動性資產管理、并表及重要幣種的流動性風險管理等內部管理制度。

　　（3）流動性風險識別、計量、監測和控制

　　①流動性風險限額應每年評估一次，并在必要時進行調整

　　②商業銀行應當建立流動性風險壓力測試制度，常規壓力測試應當至少每季度進行一次

　　（4）管理信息系統

　　4、流動性風險是指商業銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產增長或其他業務發展需要的風險。簡單來說，當商業銀行流動性不足時，可能無法以合理的成本融資或變現資產獲取足夠的資金，從而導致商業銀行資不抵債，影響其正常運營。商業銀行作為存款人和借款人的中介，日常持有的.、用于支付需要的流動資產只占負債總額的很小部分，如果商業銀行的大量債權人在某一時刻同時要求兌現債權（銀行擠兌），商業銀行就可能面臨流動性危機。

　　流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風險。流動性風險的產生除了因為商業銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業銀行的流動性不足，甚至引發風險擴散，造成整個金融系統出現流動性困難。因此，流動性風險管理除了應當做好流動性安排之外，還應當重視和加強跨風險種類的風險管理。從這個角度來說，流動性風險管理水平體現了商業銀行的整體經營管理水平。

　　完備的管理信息系統準確、及時、全面計量、監測和報告流動性風險狀況所需的基礎設施。