2017銀行從業資格考試《風險管理》綜合練習
導語：風險管理當中包括了對風險的量度、評估和應變策 略。理想的風險管理，是一連串排好優先次序的過程，使當中的可以引致最大損失及最可能發生的事情優先處理、而相對風險較低的事情則押后處理。大家一起來看看相關的試題內容吧。
多項選擇題(每小題備選答案中，有兩個或兩個以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯選、不選均不得分)
1.信息披露的形式包括( )。
A.上市公告書
B.定期報告
C.臨時報告
D.外部監管
E.招股說明書
【正確答案】ABCE
【答案解析】信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。
2.內部欺詐或違法行為可能造成( )風險損失。
A.操作風險
B.信用風險
C.國家風險
D.法律風險
E.聲譽風險
【正確答案】ADE
【答案解析】內部欺詐或違法行為可能同時造成操作風險、法律風險和聲譽風險損失。
3.商業銀行的戰略風險來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環境的變化，主要體現在( )。
A.商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性
B.為實現這些目標而制定的經營戰略存在缺陷
C.為實現目標所需要的資源匾乏
D.整個戰略實施過程的質量難以保證
E.以上都對
【正確答案】ABCDE
【答案解析】商業銀行的戰略風險來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環境的變化，主要體現在四個方面：商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性，為實現這些目標而制定的經營戰略存在缺陷，為實現目標所需要的資源匾乏，以及整個戰略實施過程的質量難以保證。
4.在商業銀行對其流動性風險進行管理時，( )可作為壓力測試的假設情況。
A.存貸款基準利率連續累計上調/下調250個基點
B.市場收益率提高/降低50%
C.持有主要外幣相對本幣升值/貶值20%
D.重要行業的原材料/銷售價格上下波幅超過50%
E.GDP、CPI、失業率等重要宏觀經濟指標上下波幅超過20%
【正確答案】ABCDE
【答案解析】商業銀行可根據自身業務特色和需要，對ABCDE風險因素的變化可能對各類資產、負債、以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試。
5.為降低流動性風險，商業銀行除了應當逐步借鑒和掌握先進的流動性管理知識和技術外，針對我國當前的經濟形勢和市場發展狀況，還應當重視( )。
A.提高流動性管理的預見性
B.建立多層次的流動性屏障
C.完善公司治理結構
D.通過金融市場控制風險
E.開發金融產品
【正確答案】ABD
【答案解析】考核針對我國當前的經濟形勢和實際市場狀況，應當重視的流動性風險管理要點。
6.保持良好的流動性狀況能夠對商業銀行的安全、穩健運營產生積極作用( )。
A.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的
B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系
C.避免銀行資產廉價出售，損害股東利益
D.降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價
E.以上都對
【正確答案】ABCDE
【答案解析】保持良好的流動性狀況能夠對商業銀行的安全、穩健運營產生積極作用：
(1)增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的;
(2)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系;
(3)避免銀行資產廉價出售，損害股東利益;(4)降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價。
7.下列屬于流動性風險預警的融資指標/信號的有( )。
A.融資成本上升
B.資產質量下降
C.外部評級下降
D.被迫從市場上購回已發行的債券
E.所發行的股票價格上升
【正確答案】AD
【答案解析】資產質量下降屬于內部指標/信號;CE屬于外部指標/信號。
8.2002年10月，國內首個IT系統外包大單簽訂：高陽數據中心與深圳發展銀行就提供災難備援外包服務簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關于此合同的說法正確的有( )。
A.此舉是風險緩釋的有效手段
B.深圳發展銀行此舉意在轉移操作風險
C.此舉有利于銀行將重點放到核心業務上
D.此舉使得外包服務的最終責任人成為高陽數據中心
E.此外包業務本身也可能存在風險
【正確答案】ABCE
【答案解析】商業銀行仍然是外包過程中出現的操作風險的最終責任人。
9.商業銀行通常借助( )，對所有業務崗位和流程中的操作風險進行全面而有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系。
A.自我評估法
B.缺口分析法
C.因果分析模型
D.資產中性定價模型
E.久期分析法
【正確答案】AC
【答案解析】商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型對操作風險進行識別。
10.內部流程引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括( )。
A.財務/會計錯誤
B.文件/合同缺陷
C.產品設計缺陷
D.交易/定價錯誤
E.錯誤監控/報告
【正確答案】ABCDE
【答案解析】內部流程引起的操作風險主要包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、交易/定價錯誤、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤。
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