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            金融行業面試問題

            時間:2024-04-28 19:17:21 面試筆試 我要投稿
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            金融行業面試問題

              1問:“如果你賣了個看漲期權,想對沖風險,你是應該買股票,還是賣股票?”

            金融行業面試問題

              “買股票”

              “為什么”

              “因為看漲期權的Delta是正的。”

              “為什么看漲期權的Delta是正的?”

              答:嚴格地講,看漲期權的Delta是正的并不是因為從black-scholes公式中的計算Delta=N(d1),而N(d1)是正的。我們是在black-scholes模型的許多假設下才得以計算Delta=N(d1)的公式,在一般情況下,末必能得到Delta=N(d1)。但是看漲期權的價值是隨著現價增長而增長的,所以其一階導數恒為正。作為看漲期權的Delta可以看做是期權的價值對現價的一階導數故而為正。

              2問:兩個足球隊A、B進行比賽,誰只要先積累地贏三場,誰就成為最后的冠軍,因此它們最多比賽五場。你和另一個球迷將對第一場比賽打賭,賭注為X美元。如果你贏了,就得到X,否則就輸掉X。每場比賽的賭注X都是可調整的,完全由你決定。你的目標是通過一系列賭局,使得最后只要A隊贏了你將贏得100元,否則你將輸掉100元。問題是第一場的賭注你應該押多少呢?

              答:很多人認為答案是不唯一的。如果只有一場比賽,或者A贏,或者B贏,答案是很簡單,下注100元。如果要比賽多場,我們可以做個二岔圖。節點向上走,代表A隊贏 ,節點向下走,代表B贏。節點向上的概率是0.5,節點向下的概率也是0.5。一旦A隊贏了三局,你將贏得100元,一旦B隊贏了三局,你將輸100元。在這個二岔圖建立起來以后,我們就可以從樹的后方向前倒推回來。答案是31.25元。建立的二叉圖見:

              3問:一把左輪手槍的彈堂內可以裝六發子彈。一個賭徒在手槍彈膛里放了兩發子彈,子彈在彈膛里是挨著的,然后把子彈弱堂隨機地轉了一下,他先朝自己開了一槍。幸運的是,當然,你也可以說不幸的是,他還活著。接著輪到你。你是接過槍直接朝自己開槍,還是先轉一下輪盤再朝自己開槍呢?


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