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2015年銀行從業資格考試《風險管理》沖刺試題及答案
一、單選題
第1題
下列選項不屬于風險轉移的具體方法是( )。
A.MBS
B.自我對沖
C.存款保險公司
D.資產支持證券ABS
【正確答案】：B
第2題
《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法初級法的商業銀行( )。
A.必須自行估計每筆債項的違約損失率
B.由監管當局根據資產類別給定違約損失率
C.參照中國人民銀行相關規定給出違約損失率
D.由信用評級機構給出違約損失率
【正確答案】：B
[答案解析]根據《巴塞爾新資本協議》規定，實施內部評級法高級法的商業銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內部評級低級法的商業銀行則由監管當局根據資產類別給定違約損失率。
第3題
在針對半個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的( )。
A.最低債務承受能力
B.最高債務承受能力
C.平均債務承受能力
D.以上皆不正確
【正確答案】：B
第4題
在操作風險關鍵指標中交易結果和財務結果差異過大意味著( )。
A.工作人員缺乏職業素養和職業道德
B.存在管理報表和決策基礎不穩的風險
C.前臺和后臺在執行和管理交易訂單時不準確
D.信息系統出現故障
【正確答案】：B
第5題
( )負責商業銀行的風險信息的收集、分析和報告。
A.風險管理委員會
B.風險管理部門
C.高級管理層
D.其他風險控制部門
【正確答案】：D
二、多選題
第1題
驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有( )。
A CAP曲線與AR值
B ROC曲線與A值
C 二項分布檢驗
D 貝葉斯錯誤率
E P模型
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]二項分布檢驗是對違約概率預測準確性進行檢驗的方法; C.P模型不是與國家風險計量有關的模型。
第2題
某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為 9%。假設市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。
A 下降2.11%
B 下降2.50%
C 下降2.22元
D 下降2.625元
E 上升2.625元
【正確答案】：A,C
[答案解析]久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3題
“9.11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意( )。
A 災難備份
B 強制員工休假
C 審慎選擇經營地址
D 制定應急和連續營業方案
E 購買保險
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]B項對于損失于事無補。
第4題
根據《巴塞爾新資本協議》的定義，當( )發生時，債務人即被視為違約。
A 債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務
B 商業銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務
C 債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期30天以上(含)
D 銀行停止對債務人貸款計息
E 債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C項中的期限為90天。
第5題
信用風險組合模型包括( )。
A Credit Monitor
B Credit Metrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VAR
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]信用風險模型包括以上三個，考生要注意。
三、判斷題
第1題
公允價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值。( )
【正確答案】： X
[答案解析]這是市場價值的概念，并非公允價值的概念。
第2題
《巴塞爾新資本協議》的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重。( )
【正確答案】： √
[答案解析]《巴塞爾新資本協議》的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重。
第3題
某商業銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風險敞口為230億元，預期損失為4億元，則該商業銀行的預期損失率為1.74%。( )
【正確答案】： √
[答案解析]預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%=4÷230×100%=1.74%。
第4題
在投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合可能會位于該有效前沿的西北方。( )
【正確答案】： X
[答案解析]投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合都位于其右邊，所以不可能位于該有效前沿的西北方。
第5題
商業銀行法律或合規部門不需接受內部審計部門的審計。( )
【正確答案】： X
[答案解析]法律或合規部門特別需要處理好與內部審計等部門的關系，也要接受它的審計。
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