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2015年銀行從業《風險管理》沖刺試題帶答案（四）
1.下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是( )。
A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等
C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合
D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值
答案：B
2. 全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是()。
A.全球的風險管理體系
B.全面的風險管理范圍
C.全程的風險管理過程
D.完全的風險規避制度
答案：D
[解析]全面風險管理模式體現了全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化等先進的風險管理理念和方法。
3. 以下不屬于市場風險的是()。
A.利率風險
B.匯率風險
C.法律風險
D.商品風險
答案： C
[解析]市場風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種。
4. 我國商業銀行核心一級資本充足率不得低于()。
A.3%
B.4%
C.5%
D.8%
答案：C
[解析]中國銀監會2012年頒布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》明確提出，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。
5.資本收益率的計算公式為()。
A.RAROC=(EL—NI)/UL
B.RAROC=(UL—NI)/EL
C.RAROC=(N1—EL)/uL
D.RAROC=(EL—UL)/NI
答案：C
6. 以下關于經風險調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。
A.在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據
B.使用經風險調整的業績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制
C.在資產組合層面上，商業銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理
D.在商業銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等
答案：B
7. ()是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見的損失。
A.已造成損失
B.非預期損失
C.預期損失
D.災難性損失
答案：C
[解析]預期損失是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見的損失，通常為一定歷史時期內損失的平均值。
8. 對于規模巨大的災難性損失，商業銀行可以通過()的方式來轉移風險。
A.提取損失準備金
B.沖減利潤
C.購買商業保險
D.嚴格限制高風險業務
答案：C
9. 根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。
A.信用風險
B.權責風險
C.操作風險
D.聲譽風險
答案：B
[解析]根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類。
10.在聲譽風險中，下列關于管理聲譽風險最好的辦法的說法不正確的是()。
A.強化全面風險管理意識
B.改善公司的治理
C.預先作好應對聲譽危機的準備
D.無法確保其他主要風險被正確識別、優先排序
答案：D
11.巴塞爾委員會以()方式把商業銀行面臨的風險分為八大類。
A.損失結果
B.風險事故
C.風險發生的范圍
D.誘發風險的原因
答案：D
12.下列屬于商業銀行風險管理的主要策略的是()。
A.風險分散
B.風險對換
C.風險集中
D.風險轉出
答案：A
[解析]商業銀行風險管理的主要策略有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避、風險補償。
13.根據所給出的結果和對應到實數空間的函數取值范圍，可以把隨機變量分為()。
A.離散型隨機變量和間隔型隨機變量
B.離散型隨機變量和連續型隨機變量
C.集中型隨機變量和連續型隨機變量
D.集中型隨機變量和間隔型隨機變量
答案：B
[解析]在進行商業銀行風險管理時，我們要運用隨機變量的概率分布、期望和方差來估計風險的程度。根據所給出的結果和對應到實數空間的函數取值范圍，可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續型隨機變量。
14.在商業銀行的經營過程中，()決定其風險承擔能力。
A.資本規模和商業銀行的盈利水平
B.資產規模和商業銀行的風險管理水平
C.資本金規模和商業銀行的風險管理水平
D.資本金規模和商業銀行的盈利水平
答案：C
[解析]在商業銀行的經營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規模，二是商業銀行的風險管理水平。
15.20世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于()階段。
A.資產風險管理模式
B.負債風險管理模式
C.資產負債風險管理模式
D.全面風險管理模式
答案：C
16.從金融機構的發展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由()引發。
A.市場風險
B.信用風險
C.操作風險
D.流動性風險
答案：B
[解析]很多銀行倒閉案例由信用風險引發。
17.商業銀行的風險管理模式的四個發展階段依次為()。
A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
答案：A
18.資產負債風險管理的重要分析手段為()。
A.缺口分析和盈利分析
B.缺口分析和久期分析
C.缺口分析和風險分析
D.久期分析和盈利分析
答案：B
[解析]缺口分析、久期分析成為資產負債風險管理的重要分析手段。
19.下列關于風險對沖的說法不正確的是()。
A.風險對沖不能被用于管理信用風險
B.風險對沖可以管理系統性風險，也能管理非系統性風險
C.風險對沖中市場對沖又稱為殘余風險
D.風險對沖關鍵在于對沖比率的確定
答案：A
[解析]風險對沖被廣泛用來管理信用風險，A項不正確;風險對沖可以管理系統性風險和非系統性風險，B項正確;市場對沖是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險)，C項正確;利用風險對沖策略管理風險的關鍵問題在于對沖比率的確定，D項正確。
20.某部門具有A、B、C三種資產，占總資產的比例分別為30%、40%、30%，三種資產對應的百分比收益率分別為l0%、22%、9%，則該部門總的資產百分比收益率是()。
A.14.5%
B.14%
C.13.5%
D.12%
答案：A
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